Re: [R] Troubleshooting with "gpd" (Fit generalized pareto model)

From: KOITA Lassana - STAC/ACE <lassana.koita_at_aviation-civile.gouv.fr>
Date: Sat 08 Oct 2005 - 02:35:18 EST

Hi, Christian
you must sort all data in data1, for using "gpd( ...) " function. So try this following code :

library(evir)
data1 <- rgpd(1000, xi= -1.5, mu=1000, beta=100) out <- gpd(sort(data1), threshold = 1060) out

Have a good week end!

Lassana KOITA
Service Technique de l'Aviation Civile (STAC) Direction Générale de l'Aviation Civile (DGAC), France Tel: 01 49 56 80 60
Fax: 01 49 56 82 14
@: Lassana.Koita@aviation-civile.gouv.fr

                                                                                                                                               
                      christian.strunk-extern@hsh-n                                                                                            
                      ordbank.com                       Pour :   r-help@stat.math.ethz.ch                                                      
                                                        cc :                                                                                   
                      Envoyé par :                      Objet :  [R] Troubleshooting with "gpd" (Fit generalized pareto model)                 
                      r-help-bounces@stat.math.ethz                                                                                            
                      .ch                                                                                                                      
                                                                                                                                               
                                                                                                                                               
                      07/10/2005 14:15                                                                                                         
                                                                                                                                               
                                                                                                                                               




Up to now, I have recognized problems with "gpd(..)", the function from the package "evir"
I think that all these functions that estimate the parameters xi, beta for the GPD
by given threshold mu use the function "optim(..)" ( gpd, fitgpd, ...)
"Error" example:

data1 <- rgpd(1000, xi= -1.5, mu=1000, beta=100)

so the created poinnts take place in about (1000, 1070). Now I want to estimate xi and beta by given threshold =1060,

out <- gpd(data1, threshold=1060) and this causes an error in
"optim".

My questions are
(1) Is there a more secure way the get the MLE estimators for a GPD by given threshold and dataset?
(2) If we only have 10 errors in a for-loop where we want to calculate the MLE estimators for 100 different

        thresholds; how can I get the for-loop work unitl the end of the moving index ?

        (try, tryCatch dosen´t work)

Thanks, Christian Strunk.


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